Estrategia Trend Pullback con RSI y ATR

Resumen

Qué hace esta estrategia

Trend Pullback (RSI+ATR) es una estrategia de trend pullback pensada para operar de forma frecuente. Combina un filtro de tendencia (cruce de EMA 50 / EMA 200), una condición de pullback (precio respecto a la EMA 50) y un disparador de momentum (RSI). La gestión de salidas es dinámica: stop-loss y take-profit se calculan por múltiplos de ATR, adaptándose a la volatilidad del mercado. Opera una sola posición por vez (sin pyramiding).

EMA 50 / 200RSI 14 (45 / 55)ATR 14SL: 1.5 × ATRTP: 2.2 × ATRR:R ≈ 1 : 1.47Perfil: Frecuente

Indicadores

Los indicadores que la componen

EMA 50 / EMA 200Tendencia + Pullback

Qué es: Dos medias móviles exponenciales (50 y 200 períodos) que definen la dirección de la tendencia.

Cómo se usa: La tendencia es alcista cuando EMA 50 > EMA 200 y bajista a la inversa. Además la entrada exige que el precio esté del lado correcto de la EMA 50 (pullback): por encima para longs, por debajo para shorts.

RSI (14)Momentum · disparador

Qué es: Índice de fuerza relativa de 14 períodos, mide el momentum.

Cómo se usa: Es el gatillo de entrada. Long cuando el RSI cruza al alza el nivel 45; short cuando cruza a la baja el nivel 55 — niveles cerca de 50 para entrar al reanudarse el momentum a favor de la tendencia.

ATR (14)Volatilidad · SL/TP

Qué es: Rango verdadero promedio de 14 períodos, mide la volatilidad.

Cómo se usa: Define salidas dinámicas. Stop-loss a 1.5 × ATR del precio de entrada y take-profit a 2.2 × ATR (ratio riesgo:beneficio ≈ 1 : 1.47). Se adapta a la volatilidad de cada momento.

Señales

Condiciones de entrada

Señal LONG 📈

↑
Tendencia alcista
EMA 50 > EMA 200.
↑
Pullback
Precio de cierre por encima de la EMA 50.
↑
Disparador RSI
El RSI cruza al alza el nivel 45.

Señal SHORT 📉

↓
Tendencia bajista
EMA 50 < EMA 200.
↓
Pullback
Precio de cierre por debajo de la EMA 50.
↓
Disparador RSI
El RSI cruza a la baja el nivel 55.

Gestión de riesgo

Cómo protege el capital

Stop Loss

1.5 × ATR

LONG: entrada - 1.5 × ATR. SHORT: entrada + 1.5 × ATR. El stop se fija al abrir y se adapta a la volatilidad medida por ATR.

Take Profit

2.2 × ATR

LONG: entrada + 2.2 × ATR. SHORT: entrada - 2.2 × ATR. Objetivo dinámico por volatilidad.

R:R

≈ 1:1.47

La distancia entre stop y objetivo busca ganar aproximadamente 1.47 unidades por cada unidad arriesgada.

Tamaño

1% del capital

Backtest con 10.000 USDT por activo y tamaño de posición del 1% por operación.

Exposición

Sin pyramiding

Opera una sola posición abierta por vez.

Backtesting

Resultados sobre datos históricos

SL 1.5×ATR · TP 2.2×ATR · Fee 0.05%/orden · 1%/trade · 10.000 USDT/activo · 15m-1d

TF	Activo	Trades	Win rate	Profit Factor	Max DD	PnL (USDT)
15m	BTC	1121	38.5%	0.75	1.5%	−148.63
15m	ETH	1054	40.9%	0.87	1.2%	−110.85
15m	SOL	1155	40.6%	0.89	1.4%	−133.78
15m	BNB	1146	39.6%	0.81	1.4%	−135.91
15m	TOTAL	4476	—	—	—	−529.17
1h	BTC	281	43.8%	0.95	0.3%	−23.16
1h	ETH	283	40.3%	0.99	0.4%	−16.71
1h	SOL	299	39.1%	0.86	1.0%	−66.92
1h	BNB	302	38.7%	0.85	0.7%	−51.77
1h	TOTAL	1165	—	—	—	−158.56
4h	BTC	84	38.1%	0.85	0.4%	−21.39
4h	ETH	87	37.9%	0.95	0.5%	−12.30
4h	SOL	83	38.6%	0.81	0.7%	−46.49
4h	BNB	64	45.3%	1.04	0.4%	+0.44
4h	TOTAL	318	—	—	—	−79.74
1d	BTC	13	30.8%	0.48	0.4%	−31.25
1d	ETH	12	25.0%	0.43	0.5%	−41.45
1d	SOL	12	41.7%	0.83	0.7%	−13.39
1d	BNB	9	55.6%	1.99	0.2%	+25.03
1d	TOTAL	46	—	—	—	−61.06

Aprendizajes

Lo que aprendimos iterando

No rentable en ningún timeframe (15m-1d). El agregado mejora al subir de TF (−529 → −159 → −80 → −61) por menos fees, pero nunca cruza a positivo confiable.
La mejora monótona se rompe en diario: BTC y ETH degradan a PF 0.48 / 0.43 (peor que en 15m) al colapsar a ~12 trades.
BNB 1d luce PF 1.99 / +25 USDT, pero son 9 trades — ruido puro, no se puede confiar.
No hay punto dulce: TF bajo muere por fees, TF alto muere por falta de muestras. La estrategia no tiene edge; el TF solo cambia cómo pierde.

Trend Pullback (RSI + ATR)