Supertrend ATR
Trend-following con trailing-stop dinámico por ATR (estrategia de investigación).
Qué hace esta estrategia
Supertrend ATR es un sistema de seguimiento de tendencia construido sobre un único indicador: el Supertrend, que usa el ATR (Average True Range) para dibujar un trailing-stop de volatilidad por encima o por debajo del precio. A diferencia de EMA Crossover (VWAP+RSI+ADX) (que entra por cruce de EMAs), acá la señal nace cuando el Supertrend se da vuelta: el precio rompe la banda de volatilidad y la tendencia cambia de signo.
Investigación: documentada en fuentes especializadas (AlgoTest, QuantVPS) con parámetros estándar — ATR período 10 y multiplicador 3.0. Los backtests cripto publicados reportan win rates del 60-65%, pero sobre timeframes altos. Por qué la elegimos: aporta un régimen distinto al de EMA Crossover (VWAP+RSI+ADX) (trailing por volatilidad en vez de cruce de medias). La rentabilidad real se valida en la pestaña Backtest.
Los indicadores que la componen
Qué es: Average True Range de 10 períodos (Wilder). Mide cuánto se mueve el precio por barra en promedio, incluyendo gaps respecto al cierre anterior.
Cómo se usa: Define el "ancho" de la banda del Supertrend. A mayor ATR, más lejos del precio queda el trailing-stop — la estrategia respira con la volatilidad del mercado en vez de usar un % fijo.
Qué es: Línea = (High+Low)/2 ± (multiplicador × ATR), con una recursión que solo deja avanzar el stop a favor de la tendencia. Resultado: una línea que sigue al precio como trailing-stop.
Cómo se usa: Si el precio cierra por encima de la banda → tendencia alcista (línea debajo del precio). Si cierra por debajo → bajista. El <strong>cambio de lado (flip)</strong> es la señal de entrada.
Condiciones de entrada
Señal LONG 📈
- El Supertrend gira a alcista
El precio cierra por encima de la banda: la tendencia pasa de bajista a alcista (flip).
Señal SHORT 📉
- El Supertrend gira a bajista
El precio cierra por debajo de la banda: la tendencia pasa de alcista a bajista (flip).
Cómo protege el capital
Stop fijo al abrir, usado para comparar de igual a igual con EMA Crossover (VWAP+RSI+ADX).
Objetivo fijo al abrir. Limita una estrategia que originalmente está pensada para dejar correr tendencia.
Backtest con 10.000 USDT por activo y tamaño de posición del 1% por operación.
El Supertrend está pensado para salir en el <em>flip opuesto</em> y dejar correr la tendencia; forzarle un TP fijo chico lo limita. Un exit por flip podría rendir distinto.
Resultados sobre datos históricos
SL 1.2% · TP 1.5% · Fee 0.05%/orden · 1%/trade · 10.000 USDT/activo
| TF | Activo | Trades | Win rate | Profit Factor | Max DD | PnL (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | BTC | 1087 | 42.7% | 0.86 | 1.7% | −159.62 |
| 15m | ETH | 1412 | 46.0% | 0.99 | 1.3% | −80.36 |
| 15m | SOL | 1707 | 45.5% | 0.97 | 1.4% | −120.62 |
| 15m | BNB | 1242 | 44.8% | 0.94 | 1.1% | −110.20 |
| 15m | TOTAL | 5448 | — | — | — | −470.79 |
| 1h | BTC | 466 | 43.1% | 0.88 | 0.8% | −62.93 |
| 1h | ETH | 503 | 45.3% | 0.96 | 0.5% | −38.27 |
| 1h | SOL | 518 | 43.6% | 0.90 | 0.7% | −63.05 |
| 1h | BNB | 493 | 46.5% | 1.01 | 0.5% | −22.64 |
| 1h | TOTAL | 1980 | — | — | — | −186.90 |
| 4h | BTC | 125 | 50.4% | 1.18 | 0.1% | +7.60 |
| 4h | ETH | 125 | 44.8% | 0.94 | 0.2% | −11.30 |
| 4h | SOL | 123 | 36.6% | 0.67 | 0.4% | −38.34 |
| 4h | BNB | 121 | 40.5% | 0.79 | 0.3% | −24.98 |
| 4h | TOTAL | 494 | — | — | — | −67.02 |
Lo que aprendimos iterando
- Pierde a nivel agregado en los 3 timeframes, pero mejora de forma monótona al subir de TF (−470 → −187 → −67 USDT): menos barras, menos churn, menos fees.
- Única celda rentable: BTC en 4h (PF 1.18, WR 50.4%, +7.60) — pero con solo 125 trades, estadísticamente flojo.
- En 15m los fees dominan: 5.448 trades × 0.1% ida/vuelta se come cualquier edge.
- El SL/TP fijo no le hace justicia: el Supertrend está diseñado para salir en el flip opuesto. Antes de descartarla, vale probar exit por flip.