RSI Momentum
RSI usado como momentum con filtro de tendencia EMA200 (estrategia de investigación).
Qué hace esta estrategia
RSI Momentum usa el RSI como indicador de momentum, no de reversión a la media. Entra long cuando el RSI cruza al alza su línea media (50) con el precio sobre la EMA200, y short en el caso simétrico. Es lo opuesto al instinto clásico de "comprar sobreventa".
Investigación: el hallazgo viene de QuantifiedStrategies (Bitcoin RSI Strategy): comprar RSI bajo (sobreventa) no funciona en cripto porque el mercado tiende a seguir la tendencia; usar el RSI como confirmación de momentum sí mostró edge (PF 1.95, WR 57.7%). Advertencia clave: esos números son sobre BTC diario. No son una promesa para intradía — por eso lo backtesteamos en 15m/1h/4h (ver pestaña Backtest).
Los indicadores que la componen
Qué es: Índice de Fuerza Relativa de 9 períodos (Wilder). Período corto (9) para day-trading: reacciona rápido al momentum reciente.
Cómo se usa: NO como sobrecompra/sobreventa, sino como <strong>cruce de momentum</strong>: RSI cruzando <em>al alza</em> el 50 = el momentum se volvió comprador. Cruzando <em>a la baja</em> el 50 = vendedor.
Qué es: Media Móvil Exponencial de 200 períodos. La referencia estructural de tendencia.
Cómo se usa: Filtra el momentum contra la corriente. Solo longs con precio <strong>sobre</strong> la EMA200 y shorts con precio <strong>bajo</strong> ella. Evita comprar momentum alcista dentro de una tendencia bajista de fondo.
Condiciones de entrada
Señal LONG 📈
- RSI cruza al alza el 50
El momentum se vuelve comprador.
- Precio > EMA200
La tendencia de fondo es alcista.
Señal SHORT 📉
- RSI cruza a la baja el 50
El momentum se vuelve vendedor.
- Precio < EMA200
La tendencia de fondo es bajista.
Cómo protege el capital
Stop fijo al abrir para limitar la pérdida de cada operación.
Objetivo fijo de beneficio, usado para comparar de igual a igual con otras estrategias del catálogo.
Además del SL/TP, el cruce inverso del RSI funciona como señal de cierre.
El cruce del 50 en timeframes bajos genera muchísimas señales; el edge publicado era en diario.
Resultados sobre datos históricos
SL 1.2% · TP 1.5% · Fee 0.05%/orden · 1%/trade · 10.000 USDT/activo
| TF | Activo | Trades | Win rate | Profit Factor | Max DD | PnL (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | BTC | 1386 | 45.2% | 0.96 | 1.3% | −111.15 |
| 15m | ETH | 2067 | 45.9% | 0.98 | 1.6% | −124.19 |
| 15m | SOL | 2786 | 45.9% | 0.99 | 1.9% | −164.63 |
| 15m | BNB | 1694 | 44.1% | 0.91 | 2.0% | −182.94 |
| 15m | TOTAL | 7933 | — | — | — | −582.92 |
| 1h | BTC | 737 | 47.1% | 1.03 | 0.4% | −21.30 |
| 1h | ETH | 973 | 43.2% | 0.88 | 1.5% | −130.14 |
| 1h | SOL | 1198 | 45.7% | 0.97 | 1.0% | −80.28 |
| 1h | BNB | 853 | 46.4% | 1.00 | 0.7% | −39.70 |
| 1h | TOTAL | 3761 | — | — | — | −271.42 |
| 4h | BTC | 290 | 41.0% | 0.81 | 0.6% | −55.58 |
| 4h | ETH | 334 | 46.1% | 0.99 | 0.4% | −18.40 |
| 4h | SOL | 372 | 42.2% | 0.85 | 0.6% | −59.55 |
| 4h | BNB | 323 | 48.3% | 1.08 | 0.4% | +1.26 |
| 4h | TOTAL | 1319 | — | — | — | −132.27 |
Lo que aprendimos iterando
- El peor caso es 15m (−583 USDT, 7.933 trades): el cruce del RSI por 50 en intradía es whipsaw puro.
- Mejora al subir de timeframe, pero sigue negativo en agregado en los 3 (−583 → −271 → −132 USDT).
- Mejor celda: BNB en 4h (PF 1.08, +1.26) — marginal, sin margen real.
- El edge publicado (PF 1.95, WR 57.7%) era sobre BTC diario. Confirmado: no transfiere a intradía. El timeframe era parte del edge.