EMA Crossover (VWAP + RSI + ADX)
Sistema de seguimiento de tendencia intradía para criptomonedas en 15m.
Qué hace esta estrategia
La estrategia EMA Crossover (VWAP + RSI + ADX) es un sistema de seguimiento de tendencia diseñado para operar criptomonedas en temporalidad de 15 minutos. Combina tres tipos de filtros: dirección de tendencia (EMAs), precio justo intradiario (VWAP) y momentum (RSI), con un filtro de fuerza de tendencia (ADX) que evita operar en mercados laterales. Solo opera dentro de la sesión europea (08:00–16:30 UTC) y la americana (13:30–21:59 UTC), excluyendo la sesión asiática donde predominan los rangos laterales y la liquidez reducida.
Los indicadores que la componen
Qué es: Media Móvil Exponencial de 9 períodos. Pondera más los precios recientes que los antiguos, por lo que reacciona rápido a los movimientos del mercado.
Cómo se usa: Cuando la EMA9 cruza al alza a la EMA21 es la señal de entrada long; cuando cruza a la baja es señal short. Representa la presión compradora/vendedora de corto plazo.
Qué es: Media Móvil Exponencial de 21 períodos. Más lenta que la EMA9, captura la tendencia de mediano plazo dentro de la temporalidad elegida.
Cómo se usa: Actúa como línea de referencia del cruce. Un cruce alcista de la EMA9 sobre ella indica que el momentum de corto plazo superó al de mediano plazo.
Qué es: Media Móvil Exponencial de 200 períodos. Es el indicador de tendencia estructural más utilizado en trading. Separa mercados alcistas de bajistas.
Cómo se usa: Filtra operaciones contra la tendencia principal. Solo se abren longs con el precio por encima de la EMA200 y shorts con el precio por debajo. Evita nadar contra la corriente.
Qué es: Precio Promedio Ponderado por Volumen, anclado al inicio de cada día UTC. Da más peso a las barras con alto volumen. Fórmula: Σ(HLC₃ × Volumen) / Σ(Volumen).
Cómo se usa: Es el filtro de precio justo del día. Para un long el precio debe estar por encima del VWAP (compradores al control); para un short, por debajo.
Qué es: Índice de Fuerza Relativa de 14 períodos (método Wilder, EWM con alpha = 1/14). Mide la velocidad y magnitud de los movimientos de precio en una escala de 0 a 100.
Cómo se usa: Evita entrar en zonas extremas. En modo conservador solo se opera con el RSI entre 40 y 60 — ni sobrecomprado ni sobrevendido — filtrando entradas tras movimientos bruscos.
Qué es: Índice de Movimiento Direccional Promedio de 14 períodos (Wilder). No indica dirección, solo la fuerza de la tendencia. Valores altos = tendencia fuerte; bajos = mercado lateral.
Cómo se usa: Es el filtro más impactante de la estrategia. Solo se opera cuando el ADX supera un umbral por activo (BTC/ETH: 28, SOL: 25, BNB: 20). Elimina falsas señales en mercados laterales.
Qué es: Media Móvil Simple del volumen de las últimas 20 barras. Representa el nivel de actividad normal del mercado en ese período.
Cómo se usa: En modo conservador la barra de entrada debe tener volumen mayor al 120% de la media (Vol > Vol_MA × 1.2). Confirma que la señal ocurre con participación real del mercado.
Condiciones de entrada
Señal LONG 📈
- EMA9 cruza al alza a EMA21
El momentum de corto plazo supera al de mediano plazo.
- Precio > VWAP
El precio cotiza por encima del promedio ponderado del día.
- RSI entre 40 y 60
Momentum neutro — no sobrecomprado ni sobrevendido.
- Volumen > Vol_MA × 1.2
Participación real del mercado en la entrada.
- Precio > EMA200
La tendencia macro es alcista — no operar contra la marea.
- Sesión europea + americana (08:00–21:59 UTC)
Cubre Londres y Nueva York; excluye Asia por su menor liquidez.
- ADX > umbral del activo
El mercado está en tendencia, no lateral.
Señal SHORT 📉
- EMA9 cruza a la baja a EMA21
El momentum de corto plazo cae por debajo del de mediano plazo.
- Precio < VWAP
El precio cotiza por debajo del promedio ponderado del día.
- RSI entre 40 y 60
Momentum neutro — no sobrecomprado ni sobrevendido.
- Volumen > Vol_MA × 1.2
Participación real del mercado en la entrada.
- Precio < EMA200
La tendencia macro es bajista — operar a favor.
- Sesión europea + americana (08:00–21:59 UTC)
Cubre Londres y Nueva York; excluye Asia por su menor liquidez.
- ADX > umbral del activo
El mercado está en tendencia, no lateral.
Cómo protege el capital
Se coloca a 1.2% del precio de entrada, en dirección contraria a la operación. Si el precio lo alcanza, la posición se cierra automáticamente para limitar la pérdida.
Objetivo de ganancia a 1.5% del precio de entrada. El ratio riesgo/beneficio es 1:1.25 — por cada unidad arriesgada se busca ganar 1.25. Optimizado por grid search.
Cada operación usa el 1% del capital disponible en ese momento. A medida que el capital crece, el tamaño absoluto crece también (position sizing dinámico).
Si la pérdida acumulada del día supera el límite configurado, el bot detiene el trading por el resto del día. Protege contra rachas perdedoras o mercados anómalos.
Resultados sobre datos históricos
Validado sobre OHLCV histórico (2024-01-01 → 2026-06-05). Los números se muestran tal cual salen, incluidos sus límites.
| Activo | TF | ADX | SL / TP | Trades | Win rate | Profit Factor | Sharpe | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 15m | 28 | 1.2 / 1.5 | 11 | 63.6% | 2.03 | 0.66 | muestra baja |
| ETH | 15m | 28 | 1.2 / 1.5 | 11 | 63.6% | 2.03 | 0.65 | muestra baja |
| SOL | 15m | 25 | 1.2 / 1.5 | 16 | 56.2% | 1.49 | 0.44 | — |
| BNB | 15m | 20 | 1.2 / 1.5 | 61 | 59.0% | 1.67 | 1.06 | más fiable |
Lo que aprendimos iterando
- El timeframe de 5m genera demasiado ruido — 15m es el mínimo viable para esta estrategia.
- El ADX es el filtro más impactante; el umbral óptimo varía por activo.
- BTC y ETH son mercados muy eficientes: solo funcionan las tendencias fuertes (ADX ≥ 28).
- BNB es el activo más consistente: 61 trades, PF 1.67, Sharpe 1.06.