Donchian Breakout
Ruptura de canal de 20 períodos, trend-following clásico (estrategia de investigación).
Qué hace esta estrategia
Donchian Breakout es una estrategia de investigación de seguimiento de tendencia: traza el máximo y el mínimo de las últimas 20 barras y entra cuando el precio rompe ese rango (uno de los sistemas trend-following más antiguos, base de las 'Turtle Rules'). Incorporada tras research en fuentes especializadas. Conclusión honesta: en temporalidades de 15m a 1d no resultó rentable localmente — el número llamativo publicado (CAGR ~30%) era un ensemble multi-período en gráfico diario, no un canal único de 20 en intradía, y sin filtro de régimen el canal se hace picar en mercados laterales.
Los indicadores que la componen
Qué es: Dos bandas: la superior es el máximo de los últimos 20 máximos, la inferior el mínimo de los últimos 20 mínimos, tomadas de la barra previa para no mirar al futuro.
Cómo se usa: La señal es el cruce: cierre por encima de la banda superior previa = ruptura alcista (long); por debajo de la inferior previa = ruptura bajista (short).
Condiciones de entrada
Señal LONG 📈
- El cierre cruza al alza la banda superior (máximo de las 20 barras previas).
Señal SHORT 📉
- El cierre cruza a la baja la banda inferior (mínimo de las 20 barras previas).
Resultados sobre datos históricos
Resultados de investigación sobre datos locales (Binance 2024–2026), SL 1.2% / TP 1.5% fijos. No rentable: −1016 USDT en 15m, −207 en 4h, −114 en 1d. Mejor celda: BTC en 4h (PF 1.07, ≈breakeven).
| TF | Activo | Trades | Win Rate | PF | PnL (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15m | TOTAL | 10271 | — | — | −1015.78 |
| 4h | TOTAL | 1404 | — | — | −207.10 |
| 1d | TOTAL | 246 | — | — | −114.48 |
| 4h | BTC | 342 | 48.0% | 1.07 | −1.83 |
Lo que aprendimos iterando
- El número publicado de Donchian en BTC era un ensemble multi-período en diario; un canal único de 20 en intradía no lo replica.
- Sin filtro de régimen, el breakout de canal se hace picar en rangos laterales: 10.271 trades en 15m, casi todos perdedores por comisiones.
- Como el Supertrend, el breakout clásico quiere salida por banda opuesta (trailing); el SL/TP fijo chico lo penaliza.