Bollinger Bands Mean Reversion
Reversión a la media con bandas de Bollinger 20/2 y salidas por ATR (estrategia de investigación).
Qué hace esta estrategia
Bollinger Mean Reversion es la primera estrategia de reversión a la media del catálogo (el resto es trend-following / momentum). Apuesta a que el precio, cuando se estira ~2 desvíos estándar de su media de 20 períodos (toca una banda de Bollinger), vuelve hacia el centro. Es contra-tendencia. Incorporada de forma autónoma por el pipeline de I+D. Conclusión honesta: en 15m a 1d no resultó rentable localmente — el edge genérico de mean-reversion con Bollinger decayó desde 2018, y en cripto intradía sin filtro de régimen entra contra cada tramo de tendencia: 22.345 trades perdedores en 15m. Solo BTC y BNB en gráfico diario quedan levemente positivos.
Los indicadores que la componen
Qué es: Media móvil de 20 (base) y dos bandas a ±2 desvíos estándar (poblacional) del cierre; se ensanchan con la volatilidad.
Cómo se usa: Cierre en la banda inferior → sobre-extendido a la baja → long. Banda superior → sobre-extendido al alza → short. Apuesta a la vuelta hacia la base.
Qué es: Average True Range de 14: la volatilidad media reciente.
Cómo se usa: Define salidas: SL a 1.5×ATR y TP a 2.0×ATR de la entrada, aproximando el objetivo de volver a la media.
Condiciones de entrada
Señal LONG 📈
- El cierre toca o perfora la banda inferior de Bollinger (≈2σ por debajo de la media de 20).
Señal SHORT 📉
- El cierre toca o perfora la banda superior de Bollinger (≈2σ por encima de la media de 20).
Resultados sobre datos históricos
Resultados de investigación sobre datos locales (Binance 2024–2026), SL 1.5×ATR / TP 2.0×ATR. No rentable: −2225 USDT en 15m (22.345 trades), −227 en 4h, −82 en 1d. Mejor celda: BNB en 1d (PF 1.04, +5.89).
| TF | Activo | Trades | Win Rate | PF | PnL (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15m | TOTAL | 22345 | — | — | −2225.13 |
| 4h | TOTAL | 1461 | — | — | −226.74 |
| 1d | TOTAL | 235 | — | — | −81.94 |
| 1d | BNB | 58 | 39.7% | 1.04 | +5.89 |
Lo que aprendimos iterando
- El edge genérico de mean-reversion con Bollinger decayó desde 2018; el brief lo registró como caveat y el backtest lo confirmó.
- Sin filtro de régimen, la mean-reversion entra contra cada tendencia fuerte: 22.345 trades perdedores en 15m por comisiones.
- Solo en gráfico diario (menos churn) BTC y BNB quedan marginalmente positivos.